c同学
投资组合收益率标准差的公式为投资组合中各个证券收益率的加权平均数，为什么呢？
有时候投资组合标准差公式是=（A的投资比例×A的投资比例×A的标准差×A的标准差+2×A的投资比例×B的投资比例×A的标准差×B的标准差×AB的相关系数＋B的投资比例×B的投资比例×B的标准差×B的标准差）1/2;有时候投资组合收益率标准差的公式为投资组合中各个证券收益率的加权平均数，为什么呢？投资组合标准差与投资组合收益率标准差不是一个东西吗？
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来自 c同学 的提问
2018-05-25 12:42:59 阅读1681
corazón同学，你好，关于投资组合收益率标准差的公式为投资组合中各个证券收益率的加权平均数，为什么呢？ 我的回答如下
尊敬的学员，您好。一般在计算题中会出现投资组合的标准差吧，投资组合的标准差用于衡量该投资组合相对其平均收益的上下波动。可用于衡量该投资组合的绝对风险大小。
以上是关于率,收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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