f同学

有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合为什么是错?

最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合,这句话为什么是错的呢?

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来自 f同学 的提问 2018-12-25 11:31:48 阅读1171

feng同学,你好,关于有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合为什么是错? 我的回答如下

同学,你好!

最有效风险资产组合是在同等的风险条件下组合提供的最大收益和在同等收益条件下组合提供的最小方差,你可以看一下价值评估基础章节的机会集举例的图,最小方差组合是最左端的点,但它并不提供可观的期望收益

祝学习愉快,加油~

以上是关于财务,财务风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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f同学:

最有效风险资产组合是不是机会集曲线上,期望收益最高的点所对应的组合~

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feng同学,你好,关于有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合为什么是错? 我的回答如下

同学,你好!

它可能是风险相同时收益最高,也可能是收益相同时风险最低,因为这样才能有效获利

祝学习愉快,加油~

以上是关于财务,财务风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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f同学:

那不就是机会集曲线嘛

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feng同学,你好,关于有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合为什么是错? 我的回答如下

是的,你的理解正确

祝学习愉快,加油~

以上是关于财务,财务风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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