老同学

美式看涨期权中的执行价格和看涨期权的到期日为什么呈反向变化关系?

老师你好,请问美式看涨期权中的执行价格和看涨期权的到期日为什么呈反向变化关系?该结论为什么并不适用欧式看涨期权?

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来自 老同学 的提问 2019-04-16 11:28:29 阅读903

老李同学,你好,关于美式看涨期权中的执行价格和看涨期权的到期日为什么呈反向变化关系? 我的回答如下

同学,你好!
因为看涨期权的价值=股价-执行价格,所以执行价格越高,价值越小; 因为美式期权是可以随时行权的,所以如果期限越长,上涨或下跌的可能性越大,价值越大。加油哦~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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