ssz同学，你好，关于会计基础知识中当相关系数小于1时,投资证券组合有分散风险作用吗? 我的回答如下
同学你好，
从原理上来看就是答案中D选项的解释。下面我们举一个具体的例子来理解。
我们假设现在投资A证券的权重是0.5，投资B证券的权重是0.5，AB的相关系数是0.1，我们来计算AB投资组合的标准差=（0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*15%*15%+2*0.1*0.5*0.5*12%*15%）^(1/2)=10.06%，
发现此时的标准差小于12%，由此D选项中给出的最低标准差是12%就是错误的。
当然还是希望同学能够理解原理上面的解释。就是说当相关系数小于1的时候，投资证券组合可以起到分散风险的作用，标准差是衡量风险的，意味着证券组合的标准差将小于个别证券的标准差，也就是小于12%
如果仍有疑问，欢迎继续提出，加油哦~
以上是关于基础,会计基础知识相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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