杜同学
为什么有效边界和机会集重合，表明两种证券期望报酬率的正相关系数较高？
为什么有效边界和机会集重合，表明两种证券期望报酬率的正相关系数较高？
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来自 杜同学 的提问
2019-05-23 17:27:15 阅读343
杜鹃同学，你好，关于为什么有效边界和机会集重合，表明两种证券期望报酬率的正相关系数较高？ 我的回答如下
同学，你好！
请问你说的是哪道题目呢？加油哦~
以上是关于率,期望报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
b同学
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证
券报酬率标准差的加权平均数
贾老师
【正确答案】 BC
【答案解析】 系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险。例如，战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等非预期的变动，对许多资产都会有影响。非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。例如，一家公司的工人罢工、新产品开发失败、失去重要的销售合同、诉讼失败，或者宣告发现新矿藏、取得一个重要合同等。
从同学
甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
唐老师
c 答案解析：
[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
金同学
甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
税老师
c 答案解析：
[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
淮同学
甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
富老师
c 答案解析：
[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
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