林夕樊花同学，你好，关于一个期限的债券预期回报率变化其他期限的债券不也会变化吗？A为什么不选？ 我的回答如下
亲爱的同学你好~
在预期理论中，债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好，也就是说不同期限的债券是完全替代品，这些债券的预期回报率必须相等，不会受其他债权的预期收益率影响；在流动性溢价理论中，债券可以相互替代，但是不是完全替代品，可以互相影响。
希望老师的解答可以帮助到你~继续努力哦~~
以上是关于率,回报率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开林同学：
老师，我还不是很理解。既然预期理论中，这些债券的预期回报率相等（恒等式），那其中一个期限的债券预期回报率变化的时候，其他期限的债券不也会随之变化吗？
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林夕樊花同学，你好，关于一个期限的债券预期回报率变化其他期限的债券不也会变化吗？A为什么不选？ 我的回答如下
亲爱的同学你可以这样理解，在预期理论中，债券的预期回报率要是发生变化的话所有债券都会发生变化，怎么判断到底哪个先变化的呢？所以这不是随之变化，这是大家一起变化，彼此完全替代。这样是不是好理解一点呢~加油哦~
以上是关于率,回报率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开比如：两个同为10年期的债权，付息债券的久期就小于一次还本付息的债权，后者的久期等于10，前者的久期一定小于10。
那么为什么久期越长，价格波动越大呢？比如：市场利率开始上升，债券肯定要下跌，付息债券因为每年都可以拿回一定的利息，所以他的不确定性要明显小于一次还本付息的债权，所以价格下跌也就要小。利率降低的情况反过来就行了。
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