卢同学

无风险利率和看涨期权的价值有什么关系?如何推理呢?

老师,无风险利率和看涨期权的价值有什么关系,怎么推理

来自 卢同学 的提问 2020-05-20 19:52:12 阅读2734

卢林同学,你好,关于无风险利率和看涨期权的价值有什么关系?如何推理呢? 我的回答如下

亲爱的同学,你好:
1)假设股票价值不变,高利率会导致执行百价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值度(价值=股价-执行价格)。
2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样问数量的该股票看涨期权需要较少答的资金。在高利率的情况下,购买股票持有至到回期的成本越大,购买期权的吸引力就越大。
因此,无风答险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然。
祝你学习愉快~

以上是关于率,无风险利率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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