周同学

在证券间的相关系数为1时组合风险才等于各证券风险加权平均数?

请问老师D错在哪里

来自 周同学 的提问 2020-05-29 08:01:29 阅读945

周东同学,你好,关于在证券间的相关系数为1时组合风险才等于各证券风险加权平均数? 我的回答如下

同学你好~

  1. 这句话没有考虑加权平均数

  2. 只有在证券之间的相关系数为1时,组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1,那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

希望上述回答能够解决你的疑惑,祝一切顺利,考试通关

以上是关于权益,加权平均数怎么算相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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周同学:

可是收益率变化方向、变化幅度都一样不是相关系数等于1吗?相关系数=1的标志是啥

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周东同学,你好,关于在证券间的相关系数为1时组合风险才等于各证券风险加权平均数? 我的回答如下

对的,相关系数是1

但是是加权平均数呀,要考虑权重

以上是关于权益,加权平均数怎么算相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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