Leona同学，你好，关于此题总标准差的计算方法，怎么理解？ 我的回答如下

勤奋的同学

该风险组合将所有资金投入风险资产，所以无风险资产的占比应该为零，所以最终的标准差只剩下了风险资产标准差乘以占比。

老师看同学使用的是资本资产定价模型，但是贝达值是两个的标准差之商乘以相关系数，本题没有告诉相关系数，并不能直接使用哟。

以上是关于计算,标准差怎么计算相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

Leona同学，你好，关于此题总标准差的计算方法，怎么理解？ 我的回答如下

勤奋的同学

老师给同学计算一遍吧。

Ri=Rf+(Rm-Rf)/σm*σi

σi=Q*σm=1.5*20%

Ri=5%+（10%-5%）/20%*(1.5*20%）=12.5%

刚刚是老师一时没有看清哈，老师现在给同学计算了一遍，同学这样能够理解吗？

老师这么解答，同学可以理解吗？接下来也要继续加油哦。

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Leona同学，你好，关于此题总标准差的计算方法，怎么理解？ 我的回答如下

12.5%=5%+（10%-5%）/20%*σi

7.5%=5%/20%*σi

1.5%=5%*σi

σi=30%

投资组合的标准差=σi=（a^2+b^2+2abRab）^1/2

式中，a和b均代表个别资产的比重与标准差的乘积。Rab表示两项资产报酬率之间的相关系数；本题中没有投资无风险资产，所以无风险资产的比重为零，原式可以简化为σi=（a^2）^1/2=a=A*σm

这样讲解同学还能够理解吗？还有不懂还可以提问的。

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