菩同学

B为什么不考虑欧式期权还是美式期权 C为什么不对?未到期时时间溢价是>0的呀?

老师好,请问B为什么不考虑欧式期权还是美式期权 C为什么不对 未到期时时间溢价是>0的呀

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来自 菩同学 的提问 2020-06-22 12:11:34 阅读859

菩提树同学,你好,关于B为什么不考虑欧式期权还是美式期权 C为什么不对?未到期时时间溢价是>0的呀? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~
不管是美式期权还是欧式期权,期权价值=内在价值+时间溢价,故选项B的说法正确~

未到期,时间溢价也是可能等于0的,此时期权价值=0,所以选项C的说法错误~
希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!

以上是关于权益,期权与股权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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菩同学:

那为什么这道题解析直接给了 没有到期时 时间溢价>0 这样和c选项矛盾呀

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菩提树同学,你好,关于B为什么不考虑欧式期权还是美式期权 C为什么不对?未到期时时间溢价是>0的呀? 我的回答如下

上面说的是公司正常经营,未到期,时间溢价是大于0的。但是当股票价格为0的时候,意味着股票已经跌停了,相当于公司将要破产,预计未来股价不会有上升的可能,未来不会获得任何的现金流量,所以期权价值也是等于0~~

以上是关于权益,期权与股权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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