平同学

风险中性原理中的期权价值公式怎么理解?

老师,风险中性原理中的期权价值公式=(上行概率*Cu+下行概率*Cd)/(1+r),这个公式中的(上行概率*Cu+下行概率*Cd)这一部分怎么理解

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来自 平同学 的提问 2018-05-23 14:58:10 阅读795

平常心同学,你好,关于风险中性原理中的期权价值公式怎么理解? 我的回答如下

同学,你好!

举个通俗的例子,下个月10日是法国网球公开赛,假设法网男单是世界排名第一的纳达尔与德约科维奇对阵。

假设男单冠军的奖金是300万美元,亚军150万美元。已知纳达尔赢球的概率是2/3.

那么问纳达尔下月期望能赚多少奖金?

上面的问题是不是就是高中的数学期望的问题。

期望值=300*2/3+150*1/3=250万美元

祝学习愉快!

以上是关于权益,期权价值公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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