心同学

对于复制原理、风险中性原理、二叉树模型这些期权价值定价模型,是只适用于教材上对应的投资组合吗,不同的

老师,对于复制原理、风险中性原理、二叉树模型这些期权价值定价模型,是只适用于教材上对应的投资组合吗,不同的投资组合可不可以用这些模型呢,如果可以用的话那像单期二叉树模型中的上、下行概率公式需要重新推导吗,还是所有的组合都可以用这个公式计算上下行概率?

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来自 心同学 的提问 2019-08-04 10:58:26 阅读1105

心菲同学,你好,关于对于复制原理、风险中性原理、二叉树模型这些期权价值定价模型,是只适用于教材上对应的投资组合吗,不同的 我的回答如下

同学你好!

对于复制原理、风险中性原理、二叉树模型这些期权价值定价模型,是只适用于教材上对应的投资组合的,其他投资组合不适用~

以上是关于权益,二叉树期权定价模型相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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心同学:

那考试的时候是不是都是考这些组合呢?如果考其他的组合,岂不是还要我们自己算

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心菲同学,你好,关于对于复制原理、风险中性原理、二叉树模型这些期权价值定价模型,是只适用于教材上对应的投资组合吗,不同的 我的回答如下

同学你好,考试的时候都是考这些组合和模型,不会考别的,不用担心,把这几个弄懂弄明白了就行

~

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心同学:

好的,谢谢老师!

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心菲同学,你好,关于对于复制原理、风险中性原理、二叉树模型这些期权价值定价模型,是只适用于教材上对应的投资组合吗,不同的 我的回答如下

不客气的同学,继续加油~

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