和同学

为什么无风险利率越高,看跌期权价值越低?

为什么无风险利率越高,看跌期权价值越低

来自 和同学 的提问 2020-09-09 08:44:52 阅读3830

和煦cium同学,你好,关于为什么无风险利率越高,看跌期权价值越低? 我的回答如下

勤奋努力、爱学习CPA的葛同学,你好~

针对同学说的这个问题

假设股票价格不变,无风险利率升高,会导致执行价格的现值降低,从而降低看跌期权的价值(看跌期权价值=执行价格-股票价格)

如有不清楚的地方,欢迎随时提问,Alice老师会尽快解答,爱学习的你一定是最棒的,加油~


以上是关于权益,期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
cpa
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研