A同学

为什么机构投资者常用抛补性看涨期权呢?

老师,为什么机构投资者常用抛补性看涨期权呢?只能保持最低收益,用来弥补的也只是期权费。

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来自 A同学 的提问 2020-12-25 15:18:15 阅读3130

Ann同学,你好,关于为什么机构投资者常用抛补性看涨期权呢? 我的回答如下

爱思考的同学,你好

抛补性看涨期权是缩小未来不确定性的投资组合。基金管理人若计划在未来通过出售股票100元以便获得现金套期分红,他可以通过购买抛补性看涨期权赚取期权费。

(1)股价>X,虽然失去了100元以上部分的额外收入,但是依然可以获得100元现金,可以苏定最高净收入和最高净收益;

(2)股价<X,净损失比单纯购买股价小,减少的金额仅为初始期权费,可以弥补股价下跌的损失。

同学这样解释可以理解么?希望同学可以持续保持思考保持进步哦~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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