李同学

当相关系数=1时组合的标准差=各证券标准差的加权平均数?

12 C选项 他不是也会可能等于单项资产的最小方差 所以我认为它是错的 请老师帮忙解析下

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来自 李同学 的提问 2020-12-26 19:34:23 阅读1845

李姝瑶同学,你好,关于当相关系数=1时组合的标准差=各证券标准差的加权平均数? 我的回答如下

可爱的同学,你好 ღ( ´・ᴗ・` ) 

以两种证券为例,当相关系数=1时,组合的标准差=各证券标准差的加权平均数,而题目中说相关系数小于1,所以C的说法是对的。

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希望老师的解答能帮助同学理解~学习很辛苦,要照顾好自己哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 


以上是关于权益,加权平均数怎么算相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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李同学:

等于1按照老师给的式子应该就不是等于标准差的加权平均吧还是?

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李姝瑶同学,你好,关于当相关系数=1时组合的标准差=各证券标准差的加权平均数? 我的回答如下

同学看下下图解释,当相关系数等于1时,两个证券组合的标准差,就是2个证券标准差的加权平均数

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