Mon同学，你好，关于第二题最后一问为什么减去呢？有说看跌看涨期权价值吗？ 我的回答如下

勤奋的同学你好：

第二题第一问用的才是看涨看跌期权平价定理（s+p=c+pv），第二问没说用这个定理。

第二问是一个空头对敲的投资组合，不用平价定理。

投资者卖出一只股票的看涨和看跌期权就是空头对敲，股价大于行权价格，那么投资组合的净损益就是-（股价-行权价）+卖出看涨看跌期权的价格。

祝学习愉快，如有疑问欢迎再交流呀，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

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Mon同学，你好，关于第二题最后一问为什么减去呢？有说看跌看涨期权价值吗？ 我的回答如下

因为我们不知道看涨期权的价值，所以第一步是要用风险中性原理计算看涨期权的价值，根据平价定理，最终求出看跌期权价值~

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Mon同学，你好，关于第二题最后一问为什么减去呢？有说看跌看涨期权价值吗？ 我的回答如下

平价定理：标的股票的价格+看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格的现值（这个公式是小周老师建议我们记的公式）；书上原版的公式是：看涨期权价格-看跌期权价格=标的股票的价格-执行价格的现值，两个公式都是对的。

2.4-p=40-45/（1+2%）和40+P=2.4+45/（1+2%），看涨期权的价值是求上一步风险中性原理求出来的。50是上行时到期日股价。

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