想同学

资本资产定价模型中,市场风险溢价为什么是历史时期的差异?

资本资产定价模型中,市场风险溢价为什么是历史时期的差异,不是未来的吗?

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来自 想同学 的提问 2021-02-11 14:28:38 阅读655

想同学:

勤奋的同学你好:

计算市场风险溢价的时候,应该选择较长期间的数据进行估计,由于股票收益率非常复杂多变,影响因素很多,因此较短的期间所提供的风险溢价比较极端,无法反映平均水平,因此应选择较长的时间跨度,既包括繁荣时期,又包括衰败时期,这样才能反映全面,所以是反应历史时期的差异,而不是未来的。


 继续加油噢~

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