想多了同学，你好，关于a证券市场线反应系统风险和到期收益率关系，系统风险能分散？ 我的回答如下

同学你好，很高兴为你解答。选项A适用的是资本市场线，资本市场线的横轴为标准差，既包括系统风险也包括非系统风险，非系统风险可以通过多元化的组合进行消除。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。

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想多了同学，你好，关于a证券市场线反应系统风险和到期收益率关系，系统风险能分散？ 我的回答如下

机会集是在既定的相关系数下，由于投资比例变化而形成的投资组合点的轨迹，反映风险与期望报酬率的权衡关系。例如两种投资组合不同相关系数，标准差与期望报酬率关系：（1）相关系数等于1（完全正相关），机会集是一条直线，没有风险分散化效应； （2）相关系数小于1，机会集是一条曲线，相关系数越小，机会集曲线越弯曲，风险分散化效应越强（不一定出现无效集）； （3）相关系数足够小，机会集曲线出现比单个最低标准差还低的最小方差组合，风险分散效应较明显，机会集出现无效集； （4）相关系数为-1时，机会集曲线变成了一条折线。

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想多了同学，你好，关于a证券市场线反应系统风险和到期收益率关系，系统风险能分散？ 我的回答如下

同学你好，机会集曲线的横轴是α，不是β。

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想多了同学，你好，关于a证券市场线反应系统风险和到期收益率关系，系统风险能分散？ 我的回答如下

同学你好，图片里的图不是证券市场线，是机会集曲线，所以横轴为α。

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