西同学

根据财务基础c项相关性高,风险分散弱?那相关系数-1呢?

c项相关性高,风险分散弱?那相关系数-1呢

来自 西同学 的提问 2021-02-18 00:56:25 阅读276

西有同学,你好,关于根据财务基础c项相关性高,风险分散弱?那相关系数-1呢? 我的回答如下

认真的同学,你好:

当相关系数=-1时,两种证券完全负相关,最大限度地降低了风险。

希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*)

以上是关于基础,财务基础相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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西同学:

什么是相关性高,对应与风险分散关系是什么呢,请详细解答

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西有同学,你好,关于根据财务基础c项相关性高,风险分散弱?那相关系数-1呢? 我的回答如下

①“什么是相关性高”:

首先我们要知道什么是相关性:相关性,是指两个变量的关联程度。比如一个小朋友的身高和体重的关系,身高增加了,体重也会增加,所以二者之间的相关性比较高,在资产组合里,比如因为疫情,水平相当的疫苗研发、生物制药公司的股票都会有一定增长,A疫苗研发公司和B疫苗研发公司的相关性较高,二者股价变化类似。

②“对应与风险分散关系是什么呢,请详细解答”:

相关性高风险难以分散,因为二者变化趋势相似,就像放在一个篮子里的鸡蛋。但是线上教育和线下教育的相关性就较低,疫情影响,线上教育的股票可能会上涨,线下教育的股票会降低,二者是负相关的关系,即相关性较弱,如果同时拥有这两个股票,那么一个股票下跌的风险就可以通过另一个股票上涨的风险得到分散,就像把鸡蛋放在不通过的篮子里。


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