西同学：
勤奋的同学你好：
C选项以两种证券组合为例：组合的收益率为单个证券收益率的加权平均值。即 R=Q1R1 + Q2R2[Q位投资比重、R为收益率]现假设组合的系统风险用β来衡量，证券1的系统风险用β1，证券2的系统风险用β2。则有Rf + (Rm - Rf）×β = Q1×[Rf + (Rm - Rf）×β1] + Q2×[Rf + (Rm - Rf）×β2]右边完全展开，相同项目抵消，则有β=Q1β1+Q2β2，所以投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值。
D选项组合的标准差是用上面老师给出的这个公式算出的，只有当相关系数等于1时，开平方出来的才是各证券标准差的加权平均值；
继续加油噢~
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