孔同学

我忘了在哪一章好像学过系统风险是不是不能加权平均的呀?

老师您好,这是大蓝本第173页的题,第三问的答案是两个投资组合的期望报酬率和系统风险加权平均数。我忘了在哪一章好像学过系统风险是不是不能加权平均的呀?这一点弄不清楚了,麻烦老师帮忙理理思路

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来自 孔同学 的提问 2021-02-28 16:44:51 阅读721

孔荣梅同学,你好,关于我忘了在哪一章好像学过系统风险是不是不能加权平均的呀? 我的回答如下

可爱的同学,你好 ღ( ´・ᴗ・` ) 

同学说的是第3章的知识,标准差衡量整体风险,包括系统风险和非系统风险,因为多种证券组合后非系统风险可以分散,所以组合的风险不是各证券的风险直接加权平均。β系数衡量系统风险,系统风险不能经过投资组合进行分散,所以组合的系统风险等于各证券系统风险的加权平均数。

希望老师的解答能帮助同学理解~学习很辛苦,要照顾好自己哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

以上是关于权益,加权平均相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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