千同学
相关系数分别接近1或者-1时,最高、最低期望报酬率和标准差是多少?
相关系数分别接近1或者-1时，最高、最低期望报酬率和标准差是多少？
来自 千同学 的提问
2021-03-20 17:01:14 阅读1021
千同学：
爱思考的蒋同学你好呀～
当相关系数为1时，甲乙证券组合不能分散风险，最高期望报酬率为8%，最低期望报酬率为6%，最高标准差为15%，最低标准差为10%。
当相关系数为-1时，甲乙证券能够有效分散风险，最高期望报酬率为8%，最低期望报酬率为6%，最高标准差为15%，最低标准差为小于10%。
这个知识点主要掌握的是，相关系数只有等于1时，不能分散风险；当相关系数足够小的，就会出现向左凸出曲线，最小方差小于风险较低证券的方差。
继续加油哈，考证路上老师一直陪你，有什么疑问及时咨询老师哦～
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