恩同学

会计中为何组合β系数不同时,改变资产价值比例,可改组合系统风险?

既然系统风险不可以被分散,为什么组合β系数不尽相同时,改变资产的价值比例,可以改变组合的系统风险

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来自 恩同学 的提问 2021-03-20 21:02:19 阅读1030

恩赐解脱丶同学,你好,关于会计中为何组合β系数不同时,改变资产价值比例,可改组合系统风险? 我的回答如下

认真勤奋、爱学习的同学你好~

系统风险不可以被分散,所以投资组合的贝塔系数等于组合内各资产贝塔系数的加权平均数。所以组合贝塔系数的计算和投资组合里面各项资产的贝塔系数和各资产的比重有关。

既然是加权平均数,不同的投资比例计算的结果也会不同。贝塔系数低的资产占比越大,算出来的加权平均值就越小;贝塔系数高的资产占比越大,算出来的加权平均值就越大。

希望以上回答能够帮助到你,祝同学逢考必过~

以上是关于资产,会计资产相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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