有点看不懂图二课件中求标准差公式 图二中公式是否有误？

可爱的注会宝宝，新年好~资本市场线就是：无风险资产和风险资产构成的投资组合~风险计算过程，Q是风险资产比重，（1-Q）是无风险资产比重。然后带入这个公式，化简就好~同学加油~

为什么这个的标准差等于协方差？

　同学新年快乐，同学说的标准差=协方差是截图中的例题吗？图中两者并不相等呢。有问题还望进一步沟通！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！　　

西格玛是标准差公式是衡量非系统风险而贝塔是衡量系统风险的对吗？

准注会同学，你好标准差衡量的是全部的风险，贝塔系数只衡量系统风险勤奋的同学，请继续加油哦~~

相关系数等于0时，组合标准差的公式为什么是那样的？

亲爱的同学，你好~相关系数=0，2A1A2r12σ1σ2就=0，所以就剩等式的前半部分希望以上回复能够帮助到你~如有疑问，我们继续沟通，加油~

标准差公式是这样算的吧？

勤奋的宝宝你好，是的，你的思考非常正确，非常棒！有问题及时沟通哦，加油！

图中w股票的标准差公式是怎么算出来的？

勤奋的宝宝，老师算了一下，如图所示，你先看看哈有问题及时沟通！

图中的标准差公式22.6是怎么算出来的？

勤奋的宝宝你好，计算过程如下图所示，有问题及时沟通！

投资组合报酬率概率分布的标准差公式与书上的值不一样？

亲爱的同学你好是使用投资组合标准差的基本公式计算的投资组合的标准差=根号下（A证券标准差*A证券投资比重）^2+（B证券标准差*B证券投资比重）^2+2A证券标准差*A证券投资比重*B证券标准差*B证券投资比重*相关系数=((0.12*0.5)^2+(0.2*0.5)^2+2*0.12*0.5*0.2*0.5*0.2)^0.5=12.65%你再算一下坚持就是胜利，一分耕耘一分收获，祝逢考必过~

甲乙公司那个题标准差公式为什么没有除以n-1呢？

亲爱的准注会宝宝↖(^ω^)↗你好~我们只有在算样本标准差的时候才需要n-1这里并没有涉及从总体中抽取样本这样的问题。祝学习愉快，坚持就会胜利，fighting~

两种投资组合标准差公式说“不论投资组合中两项资产报酬率之间的相关系数如何？

勤奋的同学，你好！因为投资组合的期望报酬率等于各个资产的报酬率乘以各自的权重相加，跟相关系数没有关系，所以只要权重不变（比例不变），各项资产的期望收益率不变，则投资组合的期望报酬率不变。如有疑问，欢迎提问，继续加油哈~