有没有风险分散化效应是怎么看出来的？

可爱的同学，你好如图，如果相关系数＜1的两种证券组合，相比于完全正相关（相关系数=1）的两种证券组合，前者与后者在相同的期望收益率时，前者的标准差要小于后者，说明前者的风险比后者小，即相关系数＜1，有分散风险的作用。相关系数越小，两种证券的机会集曲线越向左凸出，在相同的期望收益率下，标准差越小，即风险越小，即越能分散风险。在相同的期望收益率下，完全正相关的两种证券组合，标准差最大，没有比它更大的，所以不能分散风险。希望老师的解答能帮助你理解！ 务必注意防护，少出门、多学习哦～ 我们共克时艰，加油！！！ 预祝同学和家人们都能健健康康！