卢同学

有没有风险分散化效应是怎么看出来的?

完全正相关的投资组合不具有分站分散化效应,有没有风险分散化效应是怎么看出来的?可以从图里看出来吗老师

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来自 卢同学 的提问 2020-03-26 21:46:00 阅读1028

卢林同学,你好,关于有没有风险分散化效应是怎么看出来的? 我的回答如下

可爱的同学,你好

如图,如果相关系数<1的两种证券组合,相比于完全正相关(相关系数=1)的两种证券组合,前者与后者在相同的期望收益率时,前者的标准差要小于后者,说明前者的风险比后者小,即相关系数<1,有分散风险的作用。相关系数越小,两种证券的机会集曲线越向左凸出,在相同的期望收益率下,标准差越小,即风险越小,即越能分散风险。在相同的期望收益率下,完全正相关的两种证券组合,标准差最大,没有比它更大的,所以不能分散风险。

希望老师的解答能帮助你理解! 务必注意防护,少出门、多学习哦~ 我们共克时艰,加油!!! 预祝同学和家人们都能健健康康!

以上是关于财务,财务风险的分类相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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