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CIIA安徽：【公式】固定收益证券组合管理策略
来源：
高顿网校
2014-08-28
为了安徽的CIIA考生更好的进入复习的a1状态，高顿网校小编为大家整理了CIIA考试公式辅导：固定收益证券组合管理策略。
1.4 固定收益证券组合管理策略
1.4.1 被动型管理
1.4.1.1 免疫
A = L
DA = DL
ADA = LDL
此处
A 组合的现值
L 债务的现值
DA 组合的久期
DL 债务的久期
1.4.2 计算套期保值比率：修正久期法
此处
HR 套期保值比率
St t时刻的现货价格
Ft,T t 时刻，到期日是T的期货价格
ρΔS，ΔF ΔS和ΔF之间的相关系数
σΔS ΔS的标准差
σΔF， ΔF的标准差
CTD 交割最便宜的
DSMOD 被套期保值资产的修正久期
DFMOD 期货的修正久期（最便宜交割的）
NF 期货合约的数目
NS 被套期保值的鲜活资产的数目
k 合约规模
SCTD, t 交割最便宜的资产的现货价值
CFCTD, t 交割最便宜的资产的转换因数
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