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上海的CIIA考生福利：风险/回报概括

来源： 高顿网校 2014-09-09
　　CIIA上海考生福利来啦！！！2014年第二次CIIA考试将在9月20日举行，关于CIIA考题大部分都会和数理相关。小编为学员们整理了CIIA考试公式辅导：组合管理。　　3  组合管理
　　3.1  现代组合理论
 
　　3.1.1  风险/回报概括
 
　　3.1.1.1  回报
 
　　持有期回报率
 
　　此处
　　Rt            在t-1和t期间资产的单利回报率
　　Pt        在t日资产的价格
　　Dtj        在t-1 和t之间的tj日支付的股利或利息
　　Rtj,l       在tj和t期间的年化无风险利率
　　J         期间收款的次数
 
　　算术和几何平均持有期回报率
　　算术平均持有期回报率
 
　　此处
　　rA              经过连续的N时段后的算术平均回报率
　　ri         持有期间的时段回报（以连续复利计算）
　　N         持有期间时段数目
 
　　间隔累计的几何平均持有期回报率
 
　　此处
　　RA             经过连续的N时段后的几何平均回报率
　　Ri         时段i的间隔回报
　　N         持有期间时段数目
 
　　货币的时间价值: 累计和折现
　　累计回报
 
　　此处
　　Reff            整个时期的有效回报
　　Rnom           名义回报
　　m         所属时段的数目
 
　　连续累计和单利间隔回报的比较
　　在t-1和t期间无股利支付
 
　　此处
　　Pt         在日资产价格
　　rt         在t-1和t期间连续累计回报（复利）
　　Rt         在t-1和t期单利回报
 
　　回报率的年化
　　持有期回报率的年化 （假定360天一年）
　　假定利息以Rτ的利率再投资
 
　　此处
　　Rann       年化的简单利率
　　Rτ               经过τ天的简单利率
　　注意：     一年之中有效日子的算法，有的国家是365日，有的国家是360日。
 
　　年化的连续复利累计回报（假定一年360天）
 
　　此处
　　ran               年化回报率
　　rτ                经过τ天的连续复利回报率
 
　　名义和真实回报
　　单利回报
 
　　连续复利回报
 
　　此处
　　Rt real             经过t时期的资产真实回报（单利）
　　Rt nominal            经过t时期的资产名义回报（单利）
　　It             经过t时期的通货膨胀率（单利）
　　rt real            经过t时期的资产真实回报（连续复利）
　　rt nominal            经过t时期的资产名义回报（连续复利）
　　it            经过t时期的通货膨胀率（连续复利）
　　高顿网校小编寄语：成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。

 
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