CIIA考试公式:组合管理-组合理论-分散化和组合风险

来源: 高顿网校 2014-09-09
  3.1.3  组合理论
 
  3.1.3.1  分散化和组合风险
 
  组合的平均回报和预期回报
  -组合P在时期t内的事后回报
 
  此处,并且
  RP,t        在t时期内组合的回报
  Ri,t         在t时期内资产i的回报
  xi          期初组合投资与资产i的比例
  N           组合P中不同资产的数目
 
  -组合回报的预期
 
  此处
  E(RP)     组合的预期回报率
  E(Ri)     资产i的预期回报率
  xi          组合P中资产i的相对比重
  N           组合P中资产的数目
 
  组合回报的方差
 
  此处
  σ2P             组合回报的方差
  σij        资产i 和j回报率之间的协方差
  ρij         资产i 和j回报率之间的相关系数
  σi, σj       资产i 和j回报率的标准差
  xi          组合投资于资产i的初始比例
  xj         组合投资于资产j的初始比例
  N          组合P中资产的数目

 
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