高顿项目
CIIA考试公式：组合管理-资本市场定价模型（CAPM）
来源：
高顿网校
2014-09-09
3.1.4 资本市场定价模型（CAPM）
3.1.4.1 资本市场线 （CML）
此处
E（RP） 组合的预期回报率
rf 无风险利率
E（RM） 市场组合的预期回报率
σM 市场组合回报率的标准差
σP 组合回报率的标准差
3.1.4.2 证券市场线（SML）
此处
E（Ri） 资产i的预期回报率
E（RM） 市场组合的预期回报率
rf 无风险利率
βi 资产i的贝塔值
Cov(Ri,RM) 资产i和市场组合回报率之间的协方差
Var(RM) 市场组合的回报率的方差
组合的贝塔值
此处
βP 组合的贝塔
βi 资产的贝塔
xi 组合投资于资产i的比例
N 组合中资产的数目
3.1.4.3 国际CAPM
此处
E[ri] 资产i的预期回报率
E[rM] 市场组合的预期回报率
βi 资产i 的贝塔
rf 国内市场的复利无风险利率
sk 国家k的汇率
rkf 国家k的复利无风险利率
K 涉及国家的数目
并且
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