内蒙古CIIA考生必看的CIIA考试公式:风险/回报概括
来源:
高顿网校
2014-09-16
为了内蒙古的CIIA考生更好的进入复习的a1状态,高顿网校小编为大家整理了CIIA考试公式辅导:组合管理。 3 组合管理
3.1 现代组合理论
3.1.1 风险/回报概括
3.1.1.1 回报
持有期回报率
此处
Rt 在t-1和t期间资产的单利回报率
Pt 在t日资产的价格
Dtj 在t-1 和t之间的tj日支付的股利或利息
Rtj,l 在tj和t期间的年化无风险利率
J 期间收款的次数
算术和几何平均持有期回报率
算术平均持有期回报率
此处
rA 经过连续的N时段后的算术平均回报率
ri 持有期间的时段回报(以连续复利计算)
N 持有期间时段数目
间隔累计的几何平均持有期回报率
此处
RA 经过连续的N时段后的几何平均回报率
Ri 时段i的间隔回报
N 持有期间时段数目
货币的时间价值: 累计和折现
累计回报
此处
Reff 整个时期的有效回报
Rnom 名义回报
m 所属时段的数目
连续累计和单利间隔回报的比较
在t-1和t期间无股利支付
此处
Pt 在日资产价格
rt 在t-1和t期间连续累计回报(复利)
Rt 在t-1和t期单利回报
回报率的年化
持有期回报率的年化 (假定360天一年)
假定利息以Rτ的利率再投资
此处
Rann 年化的简单利率
Rτ 经过τ天的简单利率
注意: 一年之中有效日子的算法,有的国家是365日,有的国家是360日。
年化的连续复利累计回报(假定一年360天)
此处
ran 年化回报率
rτ 经过τ天的连续复利回报率
名义和真实回报
单利回报
连续复利回报
此处
Rt real 经过t时期的资产真实回报(单利)
Rt nominal 经过t时期的资产名义回报(单利)
It 经过t时期的通货膨胀率(单利)
rt real 经过t时期的资产真实回报(连续复利)
rt nominal 经过t时期的资产名义回报(连续复利)
it 经过t时期的通货膨胀率(连续复利)
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