CIIA江苏:CIIA公式(组合理论)

来源: 高顿网校 2014-09-22
  CIIA江苏考生福利来啦!!!2015年CIIA考试复习已经启动啦,关于CIIA考题大部分都会和数理相关。小编为学员们整理了CIIA考试公式辅导:组合理论。
  3.1.3  组合理论
 
  3.1.3.1  分散化和组合风险
 
  组合的平均回报和预期回报
  -组合P在时期t内的事后回报
 
  此处,并且
  RP,t        在t时期内组合的回报
  Ri,t         在t时期内资产i的回报
  x         期初组合投资与资产i的比例
  N           组合P中不同资产的数目
 
  -组合回报的预期
 
  此处
  E(RP)     组合的预期回报率
  E(Ri)     资产i的预期回报率
  xi           组合P中资产i的相对比重
  N           组合P中资产的数目
 
  组合回报的方差
 
  此处
  σ2P              组合回报的方差
  σij         资产i 和j回报率之间的协方差
  ρij         资产i 和j回报率之间的相关系数
  σi, σ      资产i 和j回报率的标准差
  x         组合投资于资产i的初始比例
  xj          组合投资于资产j的初始比例
  N          组合P中资产的数目
  高顿网校小编寄语:成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。

 
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