内蒙古学员请熟悉CIIA公式:组合理论

来源: 高顿网校 2014-09-23
  2014下半年CIIA考试已于9月20日举行,准备参加2015年CIIA考试的同学开始复习啦!高顿网校小编为内蒙古的考生整理了CIIA考试的*7公式辅导:组合理论。
 
  3.1.3  组合理论
 
  3.1.3.1  分散化和组合风险
 
  组合的平均回报和预期回报
  -组合P在时期t内的事后回报
 
  此处,并且
  RP,t        在t时期内组合的回报
  Ri,t         在t时期内资产i的回报
  x         期初组合投资与资产i的比例
  N           组合P中不同资产的数目
 
  -组合回报的预期
 
  此处
  E(RP)     组合的预期回报率
  E(Ri)     资产i的预期回报率
  xi           组合P中资产i的相对比重
  N           组合P中资产的数目
 
  组合回报的方差
 
  此处
  σ2P              组合回报的方差
  σij         资产i 和j回报率之间的协方差
  ρij         资产i 和j回报率之间的相关系数
  σi, σ      资产i 和j回报率的标准差
  x         组合投资于资产i的初始比例
  xj          组合投资于资产j的初始比例
  N          组合P中资产的数目
  高顿网校小编寄语:成功的*9个条件是真正的虚心,对自己的一切敝帚自珍的成见,只要看出同真理冲突,都愿意放弃。

 
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