甘肃CIIA考生必看的CIIA考试公式:资本市场定价模型(CAPM)
来源:
高顿网校
2014-09-23
CIIA甘肃考生福利来啦!!!2015年CIIA考试复习已经启动啦,关于CIIA考题大部分都会和数理相关。小编为学员们整理了CIIA考试公式辅导:资本市场定价模型(CAPM)。
3.1.4 资本市场定价模型(CAPM)
3.1.4.1 资本市场线 (CML)
此处
E(RP) 组合的预期回报率
rf 无风险利率
E(RM) 市场组合的预期回报率
σM 市场组合回报率的标准差
σP 组合回报率的标准差
3.1.4.2 证券市场线(SML)
此处
E(Ri) 资产i的预期回报率
E(RM) 市场组合的预期回报率
rf 无风险利率
βi 资产i的贝塔值
Cov(Ri,RM) 资产i和市场组合回报率之间的协方差
Var(RM) 市场组合的回报率的方差
组合的贝塔值
此处
βP 组合的贝塔
βi 资产的贝塔
xi 组合投资于资产i的比例
N 组合中资产的数目
3.1.4.3 国际CAPM
此处
E[ri] 资产i的预期回报率
E[rM] 市场组合的预期回报率
βi 资产i 的贝塔
rf 国内市场的复利无风险利率
sk 国家k的汇率
rkf 国家k的复利无风险利率
K 涉及国家的数目
并且
高顿网校小编寄语:成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
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