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四川考生请看CIIA公式：组合理论
来源：
高顿网校
2014-09-25
CIIA四川考生福利来啦！！！2015年CIIA考试复习已经启动啦，关于CIIA考题大部分都会和数理相关。小编为学员们整理了CIIA考试公式辅导：组合理论。
3.1.3 组合理论
3.1.3.1 分散化和组合风险
组合的平均回报和预期回报
-组合P在时期t内的事后回报
此处，并且
RP,t 在t时期内组合的回报
Ri,t 在t时期内资产i的回报
xi 期初组合投资与资产i的比例
N 组合P中不同资产的数目
-组合回报的预期
此处
E（RP） 组合的预期回报率
E（Ri） 资产i的预期回报率
xi 组合P中资产i的相对比重
N 组合P中资产的数目
组合回报的方差
此处
σ2P 组合回报的方差
σij 资产i 和j回报率之间的协方差
ρij 资产i 和j回报率之间的相关系数
σi, σj 资产i 和j回报率的标准差
xi 组合投资于资产i的初始比例
xj 组合投资于资产j的初始比例
N 组合P中资产的数目
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