CIIA西藏考生看考试公式:资本市场定价模型(CAPM)

来源: 高顿网校 2014-09-25
  相信西藏的CIIA学员应该都知道,复习要有针对性,2015年CIIA考试复习已经启动了,那么,我们该做点什么呢?下面,看一看CIIA考试公式辅导:
  3.1.4  资本市场定价模型(CAPM)
 
  3.1.4.1  资本市场线 (CML)
 
  此处
  E(RP)     组合的预期回报率
  rf            无风险利率
  E(RM)     市场组合的预期回报率
  σM                市场组合回报率的标准差
  σ          组合回报率的标准差
 
  3.1.4.2  证券市场线(SML)
 
  此处
  E(Ri)     资产i的预期回报率
  E(RM)     市场组合的预期回报率
  rf           无风险利率
  βi                 资产i的贝塔值
  Cov(Ri,RM)   资产i和市场组合回报率之间的协方差
  Var(RM)      市场组合的回报率的方差
 
  组合的贝塔值
 
  此处
  β                组合的贝塔
  βi                  资产的贝塔
  xi            组合投资于资产i的比例
  N            组合中资产的数目
  3.1.4.3  国际CAPM
 
  此处
  E[ri]         资产i的预期回报率
  E[rM]        市场组合的预期回报率
  β                资产i 的贝塔
  r                 国内市场的复利无风险利率
  sk           国家k的汇率
  rkf           国家k的复利无风险利率
  K           涉及国家的数目
 
  并且
 
  高顿网校小编寄语:大家一起努力吧!等待我们的将是一个美好的明天!加油!加油!

 
严选名师 全流程服务

高顿教育 > CIIA > 考试辅导