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2016年注册会计师考试《财管》练习题：证券投资组合

来源：互联网 2016-04-14

多选题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。

A.最低的预期报酬率为6%

B.*6的预期报酬率为8%

C.*6的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

【正确答案】ABC

『答案解析』投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（10%），所以，选项D的说法不正确。由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C的说法正确。

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郁刚

高顿CPA研究院主任