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个人全职做量化，需要达到一线量化私募几成的功力

来源：高顿教育 2021-08-26

最近刚好有人问到我这个事，今天就写了点东西算是做为回复。
先说明一下这里的功力，是指你有几成信心、决心、耐受力。

我是不知者不畏的状态入的这一行，另外就是自己的好胜心驱使下。这几年做过量化方面的股票市场，也做过期货市场，ETF期权量化目前正在紧张模拟测试过程中。现在是我全职的第三个年头了，勉强坚持下来了直到今天。

我试着从我过往的心路历程来讲一讲。

全职做量化分两种类型，一种是受雇，另外一种是自营盘。我做的是小规模自营加分批引入各方资源的模式，因此两种都类型算都是做过。

受雇这种方式，一你需要有这个市场生存的能力，二你需要有能力者的信用背书（谁来证明你有能力），三你需要金主爸爸。

上面这种方式，是一部份小镇青年，进入这个全职量化交易市场常会选择的一种方式。幻想着借鸡生蛋，左手倒右手中间商吃差价。

想法是美好的，这种受雇于人的方式，我奉劝没有三两三，不要上梁山。

全职做量化，如果是自营，也是需要着重思考一下，你自己自营帐户最终的目的是什么，

1、通过自营帐户的优秀表现，产生一个量化类产品的管理能力，起到背书作用，为以后转型吸纳多方资源做准备？

2、或是仅仅是受够了996，不擅与人交际，尝试理想式的自由量化交易从业，想从二级市场定期捞钱？

不管那种方式，我都建议最终目的，就是做成自营量化这种模式。因为受雇那些钱有的真的烫手的哦。还是自己的好，自己的钱想怎么玩怎么玩。

国内目前在量化领域，至少我还未见过造神运动。或者是各方力量都还不足以达到封神的地步，基本都是火两年，又再折戟多年的一种状态。

策略市场方面，我建议专攻一个市场，或者一种类型的策略，不要什么一来就股票、期权、期货、数字货币，你几斤几两自己清楚。

策略研究方向，不要一会CTA量化，一会波动率情绪，一会因子相关性研究，甚至又引来机器学习介入训练。

至于国内做得比较好的那些机构，不要跟人家比，没有可比性，搞清楚你自己是个人还是团队，你手上的资源算力是多少。

规模的问题，能力范围内，尽量大。一位私募老总朋友有提，主观交易能力盘手（非基金经理，纯指交易员）上限是3000个左右，量化的话，个人认为在这个基础上应该可以*10吧，或者无上限，似你自己策略类型容量与市场品种活跃度等等而定。

策略种类的问题，我是建议不同的市场需要准备2-3套不同类型（原理）的大小资金策略。

我最后想重点讲一讲下面这些东西。

量化交易，我没搞之前，我是心想着搞了量化交易，能节约出大把的时间陪陪家人孩子做做自己想做的事。

但恰恰相反，从自全职入坑，事情多了一大堆，如果拿这些年大行其道的股票市场价值投资管理大法来说，对他们来说，经常游山玩水，一个手机APP就搞定，偶尔关注下相关的新闻与重要事项就行了。我只能报以羡慕的目光。

对搞量化交易的来说，却相比之下多出了一大堆的事情，比如行情推送是否异常，下单是否异常，策略，服务器有没有抽风之类的。还不涉及到初期程序化开发，调试，优化，口吞报表，攻关代码实现过程中的各种状态。

还有心态的问题，搞了量化交易，尤其全职量化交易。如果只是自己的小钱玩玩，

初期，会陷入痴迷疯狂的状态，老想着给自己的策略装上一个V12发动机，又或是翅膀。一会又想着给添加策略防水防潮防火防地震的系统。

但过不了多久，你又会觉得其间添加的那么多的东西，太多太多的无用部份。又是一个漫长的去减过程。总的来说搞自营的量化交易模式，大机率最终会往研究学者型心性的方向前行。

如果是受雇这种状态。情况又不一样了，内心基本就是一种，被焦虑不安情绪占据主导。因为别人的钱拿着真的烫啊，就算你能力接得住，跟你讲，好的金主爸爸他懂这个市场还好说，要是遇到不懂的金主，分分钟让你压力山大，为什么钱给你小半年了一点绩效都没有。你的量化策略模型到底有效无效？你到底有无这个能力？不赚少赚钱还好说，要是遇到亏钱的光景（策略运行初期极大几率会遇到），不仅无收入，而且那种持续的高压上了你的头。。。可以脑补一下如果是你，你会是一个什么样的心态？

要我说，只要选择受雇这种模式的从业者，你我之所以选择这种方式，要么是不知者不畏，要么就是鸡血上头太过迷之自信。

这一行全职做得越久，如果是一个人，是一种备受折磨与煎熬的历程。一路走来，你的随绩效增长带来的欣喜感，会被寡淡的市场，高强的压力给冲淡，甚至部份从业者几乎你从他的眼神里感受不到开心与快乐。对他们来说只有刺激与平淡的心境，没有开心与不开心的说法。

但，事物总是利弊总是相对存在的，只要这一行坚持下来个3、5年以上的人，活下来的人，我相信大多真的自了由，可以各种放飞了、我说的放飞自我，包括精神层面的，通过血腥胜市场考验的人，不论是从财务，心性，人品，认知。。。等等各方面来说，已经升化到另外一个层次了。

所以，你觉得这一行全心投入究竟值不值得呢？

今天的正事还未做，却在这发表感言，罪过罪过。

我愿意和你一起交流，一起聊金融证券、聊量化交易，共勉前行。

来源：作者微信公众号：南山宽客，一位致力于普及全自动量化交易的先行者，由小编整理发布，内容已获得原作者授权使用，如有疑虑请后台联系处理。

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