上海证券交易所关于开展企业债券回购交易的通知

各会员单位：
　　根据上证所“进一步发展债券市场方案”，经报备中国证监会同意，上证所定于2002年12月30日正式推出企业债券回购交易，现将有关事项通知如下。
　　一、企业债券回购的交易品种为1天、3天和7天三个短期品种，证券简称分别为RC001、RC003和RC007，证券代码分别为202001、202003和202007.
　　二、凡已经在上证所挂牌上市、经上证所认可的评级机构评级信用等级为AAA级、发行规模面值在5亿元人民币以上（含5亿元人民币）、期限在3年以上（含3年）的企业债券均可参加上证所企业债券回购交易。
　　三、企业债券回购设置单独的标准券库，与现行的国债回购标准券库并行。其中，可用于回购融资的企业债标准券代码为“888886”，回购融券的抵押企业债标准券代码为“888887”。企业债回购标准券的登记托管和交易清算按“席位”进行。凡可纳入回购的企业债券，自动按比例计入企业债标准券库，并登记在券商债券清算主席位上。
　　四、企业债券回购标准券的折算，依据各企业债现券品种市场交易价格、债券信用等级的变化以及债券付息兑付情况进行综合确定。上证所会同中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）按季调整各企业债券种的折算率并向市场公布，中国结算上海分公司据此核定各会员单位债券清算主席位可用于融资的企业债标准券数量。
　　本次纳入企业债券回购的现券品种及折算率详见下表（该折算率自2002年12月30日起执行，各会员单位债券清算主席位上的企业债标准券初始值将由中国结算上海分公司在2002年12月27日闭市后随同对帐数据一起发出）。
　　证券代码　证券简称　　 期限　　到期日期　　 现券面额　
　　　　　　　　　　　　　（年）　　　　　　　　 （元）　　
　　129803　　97中铁（5）　　5　　 2003.6.10　　　100　　　
　　129805　　98三峡（8）　　8　　 2007.1.17　　　100　　　
　　129806　　98中铁（1）　　5　　 2003.12.23　　 100　　　
　　129901　　98中铁（2）　　5　　 2004.10.12　　 100　　　
　　129902　　98中铁（3）　 10　　 2009.10.12　　 100　　　
　　129903　　99三峡债　　　10　　 2010.7.25　　　100　　　
　　129904　　98中信（7）　　7　　 2006.6.15　　　100　　　
　　129905　　98石油债　　　 8　　 2007.9.8　　　 100　　　
　　120001　　99宝钢债　　　 5　　 2005.8.9　　　 100　　　
　　120101　　01中移动　　　10　　 2011.6.17　　　100　　　
　　120102　　01三峡债　　　15　　 2016.11.8　　　100　　
　　　
　　证券代码　证券简称　　 折算比率　　标准券　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）
　　129803　　97中铁（5）　 1：1.35　　　135　
　　129805　　98三峡（8）　 1：1.05　　　105　
　　129806　　98中铁（1）　 1：1.25　　　125　
　　129901　　98中铁（2）　 1：1.10　　　110　
　　129902　　98中铁（3）　 1：1.05　　　105　
　　129903　　99三峡债　　　1：1　　　　 100　
　　129904　　98中信（7）　 1：1.05　　　105　
　　129905　　98石油债　　　1：1　　　　 100　
　　120001　　99宝钢债　　　1：1　　　　 100　
　　120101　　01中移动　　　1：1　　　　 100　
　　120102　　01三峡债　　　1：1.05　　　105　
　　五、企业债券回购交易操作无需进行“回购登记”和“回购注销”，融资方申报方向为“买入”，融券方申报方向为“卖出”，其他申报要求以及买卖竞价与成交原则与国债回购业务相同。
　　各会员单位应对企业债现券及回购交易实施“前端控制”，严格防止“卖空”行为的发生。任何单位和个人不得挪用其他客户的企业债现券和标准券。同时，各会员单位应为客户建立并维护企业债二级托管明细库，并为客户提供查询服务。
　　六、企业债券回购结算业务比照国债回购结算业务处理。各会员单位在进行企业债回购业务时，融资方必须确保在回购成交当日至购回期间有足额的企业债标准券库存，并确保在回购到期资金交收日有足额的资金进行购回交收。对于任何违约行为，中国结算上海分公司将按规定冻结交收违约方相应资金或违约方托管的企业债现券直至强制平仓。
　　七、企业债回购业务与国债回购业务使用同一登记结算对帐数据文件，清算对帐数据文件（F3文件）中有关企业债券回购清算数据的清算标志及附加说明如下：
　　清算标志　 附加说明　　　　　　注释
　　021　　　 回购交易清算　　企业债券回购交易清算
　　221　　　 购回清算　　　　企业债券购回清算
　　211　　　 有纸欠库扣款　　企业有纸化债券（实物券）卖空扣款
　　212　　　 有纸欠库还款　　企业有纸化债券（实物券）卖空还款
　　213　　　 标准券欠库扣款　企业有纸化债券（实物券）卖出导致
　　　　　　　　　　　　　　 企业债券回购标准券不足扣款
　　214　　　 标准券欠库还款　企业有纸化债券（实物券）卖出导致
　　　　　　　　　　　　　　 企业债券回购标准券不足平仓还款
　　217　　　 回购欠库扣款　　企业债券回购标准券不足扣款
　　218　　　 回购欠库还款　　企业债券回购标准券不足平仓还款
　　八、1天期（RC001）、3天期（RC003）、7天期（RC007）回购品种的佣金收取标准分别为成交金额的0.025‰、0.075‰、0.125‰，经手费为对应佣金的5%.
　　九、企业债券回购交易业务咨询电话和查询网址为：
　　上证所：021-68803331、68802562，网址：www.sse.com.cn；
　　中国结算上海分公司：021-58872423，网址：www.chinaclear-sh.com.cn.
　　请各会员单位做好相应的准备工作。