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中国精算师资格考试科目必不可少——F9资产负债管理

来源： 高顿网校 2014-07-30
　　今天高顿网校小编汇总了中国精算师资格考试科目必不可少——F9资产负债管理，供大家备战10月份精算师考试专用的。　　考试时间：4小时
 
　　考试形式：客观题（30%），主观题（70%）
　　本考试科目是中国精算师资格考试高级阶段的考试课程，在学习本课程前，考生*4已经具备财务管理（F2）和投资方面（F8）的基础知识。
　　本课程的主要内容包括：资产负债管理的基础、保险公司资产负债管理的方法与技术、资产负债管理在保险业的应用、保险公司资产负债管理的案例分析和资产负债管理在中国保险业的实践五大部分。通过本课程的学习，考生应掌握保险公司资产负债管理的基本理论与应用的框架，熟悉资产负债管理的主要方法和工具及其特点。在掌握了资产负债管理的基本原理和主要技术方法的基础上，能够灵活运用资产负债管理解决保险公司日常经营管理的相关问题，并对围绕资产负债管理体系和管理模式的相关问题提出可行的建议。
　　考生应了解如何从资产负债管理的角度来分析和支持保险公司的产品开发、负债评估和资金运用活动。同时，了解资产负债管理在保险公司整体管理中的地位和作用，以便能够综合运用本课程中的理论与方法进行案例分析。考生应对我国当前保险公司资产负债管理状况有所了解，并结合所处的宏观经济环境、保险经营环境和监管环境积极的思考我国保险公司在资产负债管理方面的特点和问题，将资产负债管理的基本原理充分和有效地应用于我国的保险经营实践。
　　A、资产负债管理基础（分数比例约为15%～20%）
　　资产负债管理是保险公司商业经营管理实践活动的一个重要组成部分，企业进行资产负债管理的最终目的是协调企业的资产和负债，以实现预期的经营目标。
 
　　考试要求：
　　掌握资产负债管理的基本概念和原理，了解资产负债管理的发展历程，了解对资产负债管理与现代金融风险管理的相关比较分析。
 
　　考试内容：
　　1．资产负债管理引论。考生应对资产负债管理的全貌有所了解，并具体掌握以下知识点：（1）金融业资产负债管理产生的历史渊源和条件；（2）资产负债管理的基本概念，包括：定义、基本原则、主要方法；（3）保险公司资产负债管理的主要途径和应用。
　　2．资产负债管理的发展历程。考生应对保险公司资产负债管理的发展历程有所了解，并具体掌握以下知识点：（1）保险公司进行资产负债管理的外部动因和条件；（2）保险公司进行资产负债管理的内部动因和条件；（3）保险公司产品的变迁对资产负债管理的作用及应用；（4）保险公司进行资产和负债综合管理的发展历程。
　　3．现代金融风险管理。考生应对现代金融风险管理的全貌有所了解，并具体掌握以下知识点：（1）现代金融风险管理的基本概念和原理；（2）市场风险与资产负债管理的关系；（3）信用风险与资产负债管理的关系；（4）承保风险与资产负债管理的关系。
　　B、资产负债管理的方法与技术（分数比例约为20%～30%）
　　保险公司的资产和负债具有其自身的鲜明特点，有效的资产负债管理是建立在对具体的资产和负债的充分认识和采用与之适用的计量和管理方法的基础之上，面对越来越复杂的市场和经营环境，资产负债管理的技术方法有时会对经营起到决定性的作用。
 
　　考试要求：
　　掌握保险公司资产与负债的基本特征，熟悉目前金融资产和保险业务负债的计量中所采用的主要评估方法，熟悉资产负债管理中较为成熟的一般性方法和高级方法，了解资产负债管理中的绩效评估问题，以及正在兴起的资产负债管理中的整体性方法。
 
　　考试内容：
　　1．保险公司资产与负债的主要特征。考生应对保险公司资产与负债的主要特征有所了解，并学习产生这些特征的主要原因和机制，具体掌握以下知识点：
　　（1）保险公司资金运用的一般原则和方法以及与保险公司资产结构的关系；（2）从三个方面分析保险公司的资产结构和特点；（3）保险公司负债的形成机制；（4）各种保险主要业务形态的负债特征。
　　2．金融资产模型。考生应对常用的金融资产基本模型有所了解，并能够灵活运用这些模型进行相应的分析和计算。希望考生具体掌握以下知识点：（1）无套利市场的基本概念和特点；（2）无套利资产定价模型的基本原理和主要结论；
　　（3）各种利率模型的基本形式和主要结论，并能够进行基本的计算；（4）债券模型，包括含选择权债券的定价原理和方法；（5）股权类资产的基本模型和应用。
　　3．保险业务负债的评估方法。考生应对从资产负债管理的角度进行保险业务负债评估的主要方法有所了解，并学习这些方法的基本原理和主要内容及其应用，希望考生具体掌握以下知识点：（1）法定保险业务负债评估与一般会计准则负债评估的一般原则和主要内容，以及两者的主要区别；（2）*3估计负债评估的基本原理和目前实践中的主要方法；（3）采用公允价值方法进行负债评估的主要原理和方法。
　　4．保险公司资产负债管理的一般技术和方法。考生应了解保险公司资产负债的主要风险类型，掌握现金流匹配方法和免疫理论，并能熟练计算与久期和凸值等相关未知参数。通过学习，希望考生具体掌握以下知识点：（1）保险公司资产负债的主要风险类型，各自的成因及特点；（2）利率风险的度量方法，三种久期以及三种凸值的概念、计算方法以及相互之间的联系；（3）掌握免疫以及匹配技术的原理、方法及各自的特点。
　　5．保险公司资产负债管理的高级方法。考生应了解现代金融风险计量的几种主要方法，以及对冲策略的基本方法和在资产负债管理中的应用，具体的知识点包括：（1）在险价值（VaR）的基本概念与计算；（2）一致性风险度量的基本性质；（3）对冲的基本原理，以及一些重要的敏感性参数的基本概念，Delta与Gamma的计算与应用；（4）对冲方法在保险公司资产负债管理中的应用；（5）动态财务分析的基本原理和方法。
　　6．资产负债管理与绩效评估。考生应对了解常用的绩效评估方法，并学习这些方法在资产负债管理中的应用，希望考生具体掌握以下知识点：（1）绩效评估的基本原则；（2）投资绩效的评估方法；（3）保险绩效的评估方法；（4）保险公司整体经营绩效的评估；（5）保险公司绩效评估在资产负债综合管理中的应用。
　　7．资产负债管理中的整体性方法。考生应了解整体性资产负债管理是一种新的管理理念，掌握在金融机构的管理应用中适用的资产负债管理的体系、组织和职责流程等围绕资产负债管理操作层面的相关学习内容。通过学习，希望考生具体掌握以下知识点：（1）整体性资产负债管理的基本概念和发展演变的基本过程；（2）资产负债管理体系的主要组成部分：资产负债管理政策和技术；（3）保险公司资产负债管理委员会和资产负债管理部门的管理职责和流程。
　　高顿网校之生活感悟：灵感并不是在逻辑思考的延长线上产生，而是在破除逻辑或常识的地方才有灵感。——爱因斯坦

 
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