2024年上海财经大学金融数学与金融工程806金融学基础考研大纲
《金融学基础》分经济学（微观经济学与宏观经济学）、宏观金融（国际金融与货币银行学）、微观金融（投资学与公司金融）三部分，各部分各占比三分之一。
微观经济学部分：
一、消费者行为：预算约束、消费者偏好与效用函数、消费者最优选择、需求、斯勒茨基方程、消费者剩余
二、不确定性：期望（预期）效用函数、风险规避、风险性资产
三、生产者行为：技术、成本最小化、成本曲线、利润最大化、企业供给
四、竞争性市场：市场需求、行业供给、短期均衡、长期均衡、经济租金、竞争性市场中的税收与税负转嫁
五、不完全竞争市场：垄断定价、价格歧视、自然垄断、寡头产量竞争、产量合谋、产量领导者模型、价格领导者模型
六、博弈论基础：支付矩阵、纳什均衡、混合策略纳什均衡
七、一般均衡：交换经济均衡、帕累托有效、均衡与效率（福利经济学第一定理和福利经济学第二定理）
八、外部性与公共品宏观经济学部分：
一、国民收入核算与国民收入恒等式
二、IS-LM模型
1．收入与支出；2．IS-LM模型；3．IS-LM模型中的财政、货币政策；4．开放经济下IS-LM模型政策效应分析
三、总供给与总需求
1．总供给与总需求；2．失业与通货膨胀
四、经济增长
1．新古典经济增长模型；2．内生经济增长模型
五、消费
1．持久性收入消费理论2．不确定条件下的消费行为
六、投资
1．基本投资理论；
2．投资的Q理论
七、经济周期
1．价格错觉模型；
2．实际经济周期模型；
3．粘性价格模型
八、宏观经济政策争论
1．积极与消极政策；
2．政策时滞与政策效应；
3．规则与相机抉择
国际金融部分：
一、国际收支及宏观经济均衡
1．国际收支的概念、国际收支平衡表的内容、各种国际收支理论
2．国际收支分析方法、国际收支性质上的不平衡及其成因、国际收支的自动调节机制
3．国际收支的弹性论、吸收论、乘数论和货币论
4．国际收支失衡的政策调节方法及其效能5．开放经济条件下的内部与外部均衡、米德冲突、丁伯根法则和政策分配原则、斯旺模型和蒙代尔模型
6．中国的国际收支
二、外汇、汇率及汇率制度
1．外汇的概念及货币的可兑换性、汇率的标价方法及货币的升值与贬值、汇率种类、外汇风险、外汇市场的概念、主要的外汇交易
2．汇率的决定基础、各种汇率决定理论、各种外汇交易和外汇风险防范方法
3．影响汇率变动的主要因素、汇率变动对经济的影响、购买力平价论、利率平价论、货币论（灵活价格货币模型和粘性价格货币模型）、资产组合论
4．固定汇率、浮动汇率及中间汇率制度
5．最优货币区理论、蒙代尔－弗莱明模型、三元难题、外汇干预
6．中国的汇率制度三、国际储备和国际货币体系
1．国际储备的内涵、国际清偿力、国际储备的规模与结构管理
2．多种货币储备体系的成因和特点
3．国际金本位制度和储备货币本位制度的运作机制、布雷顿森林体系的建立及其崩溃、买加体系的成因、欧元区的形成和发展
4．中国的国际储备管理和人民币国际化四、国际金融市场、国际资本流动和货币危机
1．国际金融市场的概念、构成、发展过程
2．国际资本市场的涵义和优势
3．国际货币市场以及欧洲货币市场的特点、经营活动、优劣及其影响
4．国际资本流动的主要类型和动因、国际中长期资本流动和国际短期资本流动的形式和特点
5．货币危机的基本概念及其成因、三代货币危机模型的基本机理和经济影响
货币银行学部分：
一、货币、信用与利息
1．货币与货币制度：货币的起源和发展、货币的职能、货币制度、货币的
层次2．信用：信用的产生与发展、现代信用的基本形式、各种主要的信用工具、信用的作用
3．利息与利率：利息本质的理论、利率的种类、利率的作用、利率的决定、利率的结构
二、金融市场
1．直接融资与间接融资、金融市场的功能、金融市场的分类、金融创新
2．货币市场：特征、主要工具
3．资本市场：特征、主要工具
4．其他金融市场与工具：金融衍生产品及市场、外汇市场、黄金市场
三、金融机构体系1．商业银行：产生与发展、主要业务、经营管理、巴塞尔协议
2．投资银行：产生与发展、主要业务、分业经营与混业经营
3．其他金融机构：存款型、契约型、投资型、政策型
4．中央银行：产生与发展、主要业务、性质与地位、职能与作用
5．金融危机与金融监管：金融危机的原因与表现、金融监管的必要性与主要措施
四、货币理论与政策
1．货币供给：商业银行存款创造、基础货币、货币乘数、乔顿模型、内生性与外生性
2．货币需求：影响货币需求的因素、传统货币数量说、流动性偏好理论及其发展、现代货币数量说
3．货币政策：货币政策工具、货币政策中间目标、货币政策最终目标、菲利普斯曲线、单一规则与相机抉择、货币政策的传导机制
4．通货膨胀与通货紧缩：通货膨胀的度量、成因与治理、通货紧缩
5．金融与经济发展：金融抑制、金融发展
投资学部分：
一、证券市场和证券投资的收益与风险
1．基本概念、证券市场的要素及运行（1）证券、投资、金融市场、各类金融工具的概念、特点与分类（2）证券市场主体、证券市场中介（3）证券发行与交易的方式和运行规则
2．证券投资收益和风险（1）证券投资收益和风险的种类（2）各种收益率的计算（3）投资风险的衡量
二、证券投资组合管理
1．多样化与组合构成（1）有效集及无差异曲线（2）最佳资产组合的选择和投资分散化
2．有效市场与资本资产定价模型（1）有效市场理论（2）资本资产定价模型
3．因素模型与套利定价理论（1）因素模型（2）套利定价理论
4．资产配置
三、投资工具分析和投资业绩评估
1．股票、债券和证券投资基金（1）股票定价模型与股票投资分析（2）债券定价分析与债券组合管理（3）证券投资基金的运作与管理
2．期权和期货（1）期权和期货的原理、功能及品种（2）期权定价模型与期货价格决定（3）期权和期货的交易机制、交易策略
3．投资绩效评估公司金融部分：
一、公司概论与资本预算
1．公司概论：公司制企业、公司治理、公司目标、净营运资本、财务现金流量、杜邦分析
2．资本预算：净现值、年金、永续年金、永续增长年金、增长年金、股利折现模型、股利增长模型、二阶段股利模型、NPVGO模型、投资回收期、内部报酬率、盈利指数、约当成本法
3．风险分析与资本预算：决策树、敏感性分析、情景分析、盈亏平衡分析、实物期权
二、资本结构与股利政策
1．资本结构：MM定理、有税收的MM定理、财务困境成本、权衡理论、优序融资理论、自由现金流量假说
2．杠杆企业的估值：财务杠杆、经营杠杆、加权平均资本成本、APV估值模型、FTE估值模型、WACC估值模型
3．股利政策：股利支付方式、股利政策类型、股利无关理论、股票回购4．长期融资：IPO折价之谜、私募股权资本、长期负债发行、可转换债券、认股权证、银团贷款、融资租赁、经营租赁
三、短期财务规划、现金管理与信用管理
1．短期财务规划：经营周期、现金周期、存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期、可持续的增长率
2．现金管理与信用管理：鲍莫尔模型、最优信用政策、平均收款期
四、企业并购、破产与重组收购兼并协同效应、购买法、和解与破产、破产概率的Z值模型
五、跨国公司金融
1．国际公司资本成本与结构分割市场下的权益资本成本、一体化市场下的权益资本成本、汇率变化对债务成本的影响、国际公司资本结构影响因素、国际公司资本预算
2．国际税收环境与跨国经营税收管辖权、税收递延与抵扣、国际避税策略、转移定价
3．国际证券组合投资国际证券组合投资渠道、本国偏好之谜
来源于上海财经大学研究生院
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