金融专硕名词解释考点之期权的隐含波动率!如果你报考上海外国语大学金融硕士,那么你大概率会考到名词解释、简答题、论述题,其中名词解释有“期权的隐含波动率”等,你知道答案吗,如果还不知道就来看高顿考研的整理,希望能帮助您!
期权的隐含波动率
  名词解释“期权的隐含波动率”
  隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。
  由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间被动率之间的定量关系,只型将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知层代人定价公可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
  以上就是【金融专硕名词解释考点:期权的隐含波动率】的全部内容,如果还想要了解更多相关内容,比如院校排名、专业排名、录取比例、就业情况、常见问题等,还可以进入高顿考研频道查询。如果还不能解决您的问题,可直接
  下方【在线咨询】我们的老师↓,一对一更快速!

展开全文