2008年期货从业考试基础知识模拟***三

41、题干: 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有（    ）。
　　A．K线从下方3次穿越D线
　　B．D线从下方穿越2次K线
　　C．负值的DIF向下穿越负值的DEA
　　D．正值的DIF向下穿越正值的DEA
　　42、题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额*5的年计息次数是（    ）。
　　A．2
　　B．4
　　C．6
　　D．12
　　43、题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（    ）元。
　　A．1000
　　B．2000
　　C．1500
　　D．150
　　44、题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于（    ）。
　　A．CBOT
　　B．KCBT
　　C．NYMEX
　　D．CME
　　45、题干: 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量*5的是（    ）。
　　A．外汇期货
　　B．利率期货
　　C．股指期货
　　D．股票期货
　　46、题干: 以下说法正确的是（    ）。
　　A．考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
　　B．考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
　　C．当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
　　D．当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
　　47、题干: 以下为实值期权的是（    ）。
　　A．执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
　　B．执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
　　C．执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
　　D．执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
　　48、题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的*5可能盈利（不考虑其他费用）是（    ）。
　　A．200点
　　B．180点
　　C．220点
　　D．20点
　　49、题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（    ）美分/蒲式耳。
　　A．290
　　B．284
　　C．280
　　D．276
　　50、题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（    ）。
　　A．买入跨式套利
　　B．卖出跨式套利
　　C．买入宽跨式套利
　　D．卖出宽跨式套利
　　51、题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（    ）。
　　A．买入跨式套利
　　B．卖出跨式套利
　　C．买入蝶式套利
　　D．卖出蝶式套利
　　52、题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（    ）。
　　A．管理费
　　B．经纪佣金
　　C．营销费用
　　D．CTA费用
　　53、题干: 在美国，期货投资基金的主要管理人是 （    ）。
　　A．CTA
　　B．CPO
　　C．FCM
　　D．TM
　　54、题干: 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（    ）。
　　A．管理费
　　B．CTA费用
　　C．经纪佣金
　　D．承销费用和营销费用
　　55、题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（    ）。
　　A．价格将大幅波动
　　B．投机成分过高
　　C．有人操纵市场
　　D．期货价与现货价偏离程度加大
　　56、题干: 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（    ）。
　　A．中国证监会
　　B．中国期货业协会
　　C．期货交易所
　　D．期货经纪公司
　　57、题干: 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（    ）。
　　A．2、5%
　　B．5%
　　C．20、5%
　　D．37、5%
　　58、题干: 基差交易是指按一定的基差来确定（    ），以进行现货商品买卖的交易形式。
　　A．现货与期货价格之差
　　B．现货价格与期货价格
　　C．现货价格
　　D．期货价格
　　59、题干: 6月5日某投机者以95、45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95、40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（    ）。
　　A．1250欧元
　　B．-1250欧元
　　C．12500欧元
　　D．-12500欧元
　　60题干: 1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（    ）元/吨。
　　A．2716
　　B．2720
　　C．2884
　　D．2880        高顿网校特别提醒：已经报名2013年期货从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行！另外，高顿网校2013年期货从业辅导高清课程已经开通，通过针对性地讲解、训练、答疑，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。
 
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