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期货基础知识试题：期货市场的风险管理必做题二

来源： 高顿网校 2015-04-09
期货从业考试常见问题
　　第三节期货市场的风险管理
　　多项选择题（以下各小题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内）
　　1.下列情况属于期货公司面临的主要风险的是（　　）。[2010年3月真题]
　　A.期货价格波动幅度巨大，使得亏损一方难以退出，客户出现爆仓风险，给期货公司造成损失
　　B.期货公司不能如期满足客户提取保证金而导致的资金风险
　　C.期货公司不能如期偿还流动性负债而导致的资金风险
　　D.期货公司在期货代理业务各环节上因操作失误和管理不善而产生的风险
　　【解析】期货公司的主要险有：①市场风险，期货价格波动幅度大，行情表现为连续涨或跌停板时，亏损一方难以退出，客户出现爆仓风险，这就会给期货公司造成损失；②操作风险，表现为期货公司在期货代理业务各环节上因操作失误和管理不善而产生的风险；③流动性风险，表现为期货公司不能如期满足客户提取保证金或不能如期偿还流动性负债而导致的资金风险；④客户信用风险，在代理客户进行交易时，如遇客户无法履约或不履约，期货公司将代为履约；⑤技术风险；⑥法律风险；⑦道德风险。
 
　　2.关于期货价格变动率说法正确的是（　　）。[2010年3月真题]
　　A.其值越小，期货市场风险就越大
　　B.其值越小，期货市场风险就越小
　　C.其值越大，期货价格非理性波动的可能性就越大
　　D.其值越大，期货价格非理性波动的可能性就越小
 
　　3.期货公司应当（　　）。[2009年11月真题]
　　A.建立独立的风险管理系统
　　B.规范业务操作流程
　　C.设立首席风险官
　　D.完善风险管理制度
　　【解析】期货公司风险管理应满足以下基本要求：①期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善公司治理；②期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内控制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准；③期货公司应当严格执行保证金制度，将客户保证金全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，并按照保证金存管监控的规定，及时向保证金存管监控中心报送真实的信息；④期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算；⑤期货公司应当设立首席风险官，建立独立的风险管理系统，规范、完善的业务操作流程和风险管理制度。
 
　　4.为保证期货交易的顺畅进行，交易所的风险监控制度包括（　　）。[2009年11月真题]
　　A.每日无负债结算制度
　　B.大户报告制度
　　C.*5持仓限额制度
　　D.保证金制度
　　【解析】为保证期货交易的顺畅进行，交易所都有一整套风险监控制度，如保证金制度、逐日盯市制度、每日无负债结算制度、*5持仓限制制度和大户报告制度等。
 
　　5.交易所在期货交易中的地位和作用，决定了其主要风险源有（　　）。
　　A.监控执行力度问题
　　B.异常价格波动风险
　　C.自身管理
　　D.会户素质
 
　　6.造成期货价格异常波动的因素有（　　）。
　　A.合约设计上有缺陷
　　B.会员结构不合理
　　C.交易规则执行不当
　　D.人为操纵和过度投机
　　【解析】造成期货价格异常波动的因素有很多，合约设计上有缺陷、会员结构不合理、交易规则执行不当、监管措施不完善以及人为操纵和过度投机等都有可能造成期货价格的异常波动。
 
　　7.与异常价格波动风险紧密联系、互为因果的风险有（　　）。
　　A.大户持仓风险
　　B.资金风险
　　C.流动性风险
　　D.法律风险
 
　　8.风险异常监控系统可设定以下哪些相应指标？（　　）
　　A.市场资金总量变动率
　　B.市场资金集中度
　　C.某合约持仓集中度
　　D.现价期价偏离率
　　【解析】除ABCD四项外，风险异常监控系统设定的指标还有：①某合约持仓总量变动比率；②会员持仓总量变动比率；③期货价格变动率。
 
　　9.期货公司在期货交易中的地位，决定其风险主要来源于（　　）。
　　A.自身管理
　　B.客户素质
　　C.同业竞争
　　D.监管水平
 
　　10.期货公司为客户提供安全可靠的投资市场，维护市场参与者的权益，通常采用（　　）等风险管理措施。
　　A.控制客户信用风险
　　B.严格执行保证金和追加保证金制度
　　C.严格经营管理
　　D.加强对从业人员的管理，提高业务运作能力
 
　　11.期货公司建立并完善公司治理的原则有（　　）。
　　A.明晰职责
　　B.强化制衡
　　C.严格执行保证金制度
　　D.加强风险管理
 
　　12.下列属于控制客户信用风险行为的有（　　）。
　　A.在客户不能按要求追加保证金时实行强行平仓
　　B.对客户资金来源情况进行详细调查，保证客户有足够的资金从事交易
　　C.将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外
　　D.期货公司对客户规定了*5持仓限额，控制其交易规模
　　【解析】A项属于严格执行保证金制度和追加保证金制度的行为。
 
　　13.投资者(客户）的主要风险源有（　　）。
　　A.信用风险
　　B.价格风险
　　C.投资者自身因素导致的风险
　　D.同业竞争风险
 
　　14.机构投资者加强内部风险监控的措施有（　　）。
　　A.建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统
　　B.制定合理的风险管理程序
　　C.建立相互制约的业务操作内部监控机制
　　D.加强高层管理人员对内部风险监控的力度
 
　　15.客户可以采用（　　）来防范期货市场风险。
　　A.充分了解和认识期货交易的基本特点
　　B.慎重选择期货公司
　　C.制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度
　　D.规范自身行为，提高风险意识和心理承受能力
 
　　16.期货市场主体的风险管理主要包括（　　）。
　　A.期货交易所的风险管理
　　B.中国证监会的风险管理
　　C.期货公司的风险管理
　　D.客户的风险管理
　　【解析】根据期货交易风险的特点，市场各参与者应从各自不同的交易地位出发，在识别主要风险源的基础上，对可能出现的各种风险采取必要的防范措施，建立并完善各自的内部风险监控机制，主要包括：①交易所的风险管理；②期货公司的风险管理；③投资者的风险管理。
 
　　参考答案：1ABCD 2BC 3ABCD 4ABCD 5AB 6ABCD 7AB 8ABCD 9 ABC 10ABCD 11ABD 12BCD 13ABC 14ABCD 15ABCD 16ACD
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