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2015《期货市场基础知识》考点突破：期权组合套利策略
来源：
高顿网校
2015-11-06
2015《期货市场基础知识》考点突破：期权组合套利策略
(1)跨式期权。跨式期权是非常普遍的组合期权策略。投资者同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。在期权到期日，如果标的资产价格在任何方向上大幅偏离执行价格，投资者就会获取大量利润。
(2)Strips期权策略和Straps期权策略。Strips期权策略由相同执行价格和相同到期日的一个看涨期权和两个看跌期权的多头组成。投资者认为标的资产价格会有很大的变化，且标的资产价格下降的可能性要大于标的资产价格上升的可能性时，可考虑采用此策略。
Strips期权策略由相同执行价格和相同到期日的两个看涨期权和一个看跌期权的多头
组成。该策略适用于标的资产价格上升的可能性大于下降的可能性时的情形。
(3)宽跨式期权策略。该策略也被称为地步垂直价差组合，投资者购买相同到期日但执行价格不同的一个看跌期权和一个看涨期权，看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格。当投资者预期标的资产价格会大幅波动，但不能确定是上升还是下降时，可考虑采用此策略。
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