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来源：高顿教育 cqf

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高顿CQF研究院

CQF\CFA持证人

问题解答:

CQF学习的是量化金融课程，科目名称有：定量金融的构建模块、量化风险与回报、股票和货币、数据科学与机器学习I、数据科学与机器学习II、固定收入和信贷、高级选修课。

在第一单元中，我们将向您介绍应用伊藤微积分作为建模框架的规则。您将使用随机微积分和鞅理论构建工具，并学习如何使用简单的随机微分方程及其相关的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。

在模块二中，您将了解Markowitz的经典投资组合理论、资本资产定价模型以及这些理论的最新发展。我们将研究量化风险和回报，研究计量经济学模型（例如ARCH框架）和风险管理指标（例如VaR）以及它们在行业中的使用方式。

在模块三中，我们将探讨Black-Scholes理论作为一种基于delta对冲和无套利原则的理论和实践定价模型的重要性。您将使用不同类型的数学学习股票和货币背景下的理论和结果，使您熟悉当前使用的技术。

在模块四中，您将了解金融中使用的最新数据科学和机器学习技术。从对该主题的全面概述开始，您将学习基本的数学工具，然后深入研究监督学习的主题，包括回归方法、k-最近邻、支持向量机、集成方法等等。

在模块五中，您将学习更多用于金融机器学习的方法。从无监督学习、深度学习和神经网络开始，我们将进入自然语言处理和强化学习。您将学习理论框架，但更重要的是，分析实际案例研究，探索如何在金融中使用这些技术。

在模块六的第一部分，我们将回顾行业内使用的多种利率模型，重点介绍每种模型的实施和局限性。在第二部分中，您将了解信用以及信用风险模型如何在量化金融中使用，包括结构模型、简化模型以及copula模型。

您的高级选修课是我们核心课程的最后一个要素。这些让您有机会探索与您最相关或最感兴趣的领域。从以下广泛选择中选择两个选修课以完成CQF资格。作为终身学习图书馆的一部分，您还可以访问所有高级选修课。

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