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问题解答:
GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展。
ARCH模型全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。
这个模型是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果之一。
ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化，它在金融工程学的实证研究中应用广泛，使人们能更加准确地把握风险（波动性），尤其是应用在风险价值（Value at Risk）理论中，在华尔街是人尽皆知的工具。
ARCH模型的变形为GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986年）。
GARCH（p，q）模型适用范围：金融资产收益和风险的预测。
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FRM是“金融风险管理师“简称，是金融风险管理的全球标准，由全球风险管理专业人士协会(GARP)开发的全球公认国际证书。在国内由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书。
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