CFRM考试内容主要为风险管理知识,有风险管理基础、投资理论、数量分析、职业道德、市场风险测量与管理、信用风险测量与管理、操作风险测量与管理、金融科技。
基础模块
风险管理基础占比10%:解析风险管理内容,包括:风险识别、风险偏好、风险测量和风险管理;国内外经典案例解读;
投资理论占比10%:讲解投资理论精要,包括:投资原理三基石、货币时间价值、金融市场、金融产品、现代资产组合理论;
数量分析占比15%:概率论、抽样分佈与参数估计、假设检验、线性回归、蒙特卡洛模拟、波动率及相关性估计;
风险管理从业人员的职业道德占比5%:规范金融机构从业人员的道德操守、职业化要求和责任,简介CFRM会员的责任;
应用模块
市场风险测量与管理占比25%:市场风险概述、固定收益产品及其定价、金融衍生品合约及其定价、基于衍生产品的风险管理策略、资产证券化和市场风险管理;
信用风险测量与管理占比15%:信用风险管理概述、信用风险的度量、信用风险的管理、资产证券化、信用衍生品、基于财务报表的风险分析;
操作风险测量与管理占比15%:操作风险、流动性风险、全面风险管理、经济资本、巴塞尔协议、中国的内部控制;
金融科技占比5%:基于Python的风险建模,以及互联网金融风险管理;