风险价值VAR计算公式是什么

来源:未知 FRM
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徐思远
徐思远
博士、CFA/FRM持证人

高顿CFA/FRM研究院主任、 《FRM中文教材》主编

问题解答:
  风险价值VAR计算公式是P(ΔPΔt≤VaR)=a,其中P指资产价值损失小于可能损失上限的概率;ΔP指某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额;VaR指可能的损失上限;a指给定的置信水平。
  风险价值VaR特点主要有:
  1、表示市场风险的大小,可以通过VaR值对金融风险进行直接评判;
  2、事前计算风险;
  3、不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。
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