frm二级会考财务报表分析吗-高顿教育

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来源：未知 FRM

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徐思远

博士、CFA/FRM持证人

高顿CFA/FRM研究院主任、《FRM中文教材》主编

问题解答:

　　FRM二级不会考财务报表分析，FRM二级主要考市场、信用和操作风险的测量与管理，流动性风险、投资风险管理、金融热点。

　　FRM二级考试内容：

　　市场风险：总体来说考题比较常规，波动率微笑，Regression hedge，利率二叉树计算，历史模拟法求VAR的定性，定量都是重点考察。

　　信用风险：阅读量较大，很多的内容是根据一段对公司业务的描述来判断公司是否面临信用风险，以及如何去处理这些风险。同时常见题型还包括wrong way risk，wright way risk，指数分布求PD，CVA的计算等。

　　操作风险：覆盖面较广，包括有抵押品的处置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系统，NSFR，EVT流动性风险等考点

　　投资风险：组合VAR值计算，risk budget，Fama-French model，市场异常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的计算，业绩归因等。

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FRM考试考试百科

FRM是“金融风险管理师“简称，是金融风险管理的全球标准，由全球风险管理专业人士协会(GARP)开发的全球公认国际证书。在国内由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书。

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